美元/日元外汇期权周四走低，美联储会议结果无意外

美元/日元外汇期权周四走低，美联储会议结果无意外 更新时间：2011-1-28 9:05:37 周四东京汇市，美元/日元外汇期权走低，因为FOMC会议结果基本符合市场预期，因此市场对冲外汇风险的期权需求有所减弱。

美联储周三维持利率不变，并表示将继续执行6，000亿美元国债购买计划，直到6月份完成。

某大型经纪行驻东京的期权交易商称，有投资者在13.00%的引申波幅水平卖出了面值为3，000万美元的隔夜美元看跌/日圆看涨期权，执行价为82.00日圆。

北京时间10:00，东京汇市周四1个月期美元/日元期权隐含波动率为9.35%/10.05%，周三为9.50%/10.20%；纽约汇市周三为9.80%；东京汇市周四1个月期欧元/美元期权隐含波动率为11.25%/11.50%，周三为11.70%/11.95%；纽约汇市周三为11.63%；东京汇市周四1个月期欧元/日元期权隐含波动率10.40%/12.40%，周三为10.65%/12.65%；纽约汇市周三为11.60%。

东京汇市周四3个月期美元/日元期权隐含波动率为10.05%/10.65%；周三为10.20%/10.80%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.05%/0.55%，周三东京汇市为0.05%/0.55%。

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