美元/日元外汇期权周四大幅走低

美元/日元外汇期权周四大幅走低 更新时间：2010-11-19 7:41:21 周四亚洲汇市，美元/日元外汇期权大幅走低；包括对冲基金和大型非日本银行在内的投资者赶在美国感恩节假日之前结清头寸，抛售期权合约。同时，现汇也保持窄幅波动。

有投资者在11.95%的隐含波动率水平卖出了6个月期美元/日元平价跨式期权合约，合约面值不详。

北京时间10:00，东京汇市周四1个月期美元/日元期权隐含波动率为10.05%/10.75%，周三为10.95%/11.65%；纽约汇市周三为11.20%/11.90%；东京汇市周四1个月期欧元/美元期权隐含波动率为13.40%/13.65%，周三为14.20%/14.45%；纽约汇市周三为13.75%/14.00%；东京汇市周四1个月期欧元/日元期权隐含波动率12.35%/14.35%，周三为13.10%/15.10%；纽约汇市周三为12.90%/14.90%。

东京汇市周四3个月期美元/日元期权隐含波动率为10.80%/11.40%；周三为11.35%/11.95%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.00%/0.50%，周三东京汇市为0.00%/0.50%。

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