美元/日元外汇期权周二小幅走低

美元/日元外汇期权周二小幅走低 更新时间：2011-2-2 9:19:43 周二东京汇市，美元/日元外汇期权小幅走低；市场等待将于周五公布的非农就业数据。

交易商称，一位投资者在10.20%的隐含波动率水平卖出了2个月期美元/日元平价跨式期权合约，面值不详。

北京时间10:00，东京汇市周二1个月期美元/日元期权隐含波动率为9.45%/10.15%，周一为9.55%/10.25%，纽约汇市周一为9.90%；东京汇市周二1个月期欧元/美元期权隐含波动率为11.95%/12.20%，周一为11.85%/12.10%，纽约汇市周一为11.85%；东京汇市周二1个月期欧元/日元期权隐含波动率为10.65%/12.65%，周一为10.60%/12.60%，纽约汇市周一为11.75%。

东京汇市周二3个月期美元/日元期权隐含波动率为10.10%/10.70%，周一为10.05%/10.65%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.15%/0.65%，周一东京汇市为0.05%/0.55%。

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