美元/日元外汇期权周三小幅走高，因现汇汇率下跌

美元/日元外汇期权周三小幅走高，因现汇汇率下跌 更新时间：2011-1-20 10:13:20 周三东京汇市，美元/日元外汇期权小幅走高，因为现汇汇率下跌引发了投资者对冲美元下行风险的需求。

某大型日本银行的资深交易商称，如果美元兑日元跌破82.00重要关口，投资者可能会开始买入美元看跌期权，这应会进一步推高外汇期权隐含波动率。

北京时间10:00，东京汇市周四1个月期美元/日元期权隐含波动率为9.80%/10.50%，周三为9.70%/10.40%；纽约汇市周三为10.00%/10.45%；东京汇市周四1个月期欧元/美元期权隐含波动率为12.65%/12.90%，周三为13.00%/13.75%；纽约汇市周三为12.45%/12.95%；东京汇市周四1个月期欧元/日元期权隐含波动率11.00%/13.00%，周三为10.95%/12.95%；纽约汇市周三为12.00%/12.55%。

东京汇市周四3个月期美元/日元期权隐含波动率为10.45%/11.05%；周三为10.45%/11.05%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.10%/0.60%，周三东京汇市为0.05%/0.55%。

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