美元/日元外汇期权周一大幅走高，市场对冲需求巨大

美元/日元外汇期权周一大幅走高，市场对冲需求巨大 更新时间：2011-3-15 9:57:41 周一亚洲汇市，美元/日元外汇期权大幅走高，因为上周五日本发生强烈地震后，导致为对冲美元/日元剧烈波动风险的市场需求大幅增加。

期权交易较为活跃，因为投资者目前尚不知晓日本上周五发生的强震将会外汇市场带来怎样的影响。强震带来的余震不断，同时受损核电站的情况仍存在不确定性。

东京另一家银行的期权交易商称，目前不清楚美元今日会上涨还是下跌，因为影响美元走势的因素非常多。目前唯一能做的就是对冲市场可能出现的波动风险。

北京时间10:00，东京汇市周一1个月期美元/日元期权隐含波动率为10.90%/11.60%，上周五为8.10%/8.80%；纽约汇市上周五为8.10%/8.80%；东京汇市周一1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.65%/10.90%，上周五为9.85%/10.10%；纽约汇市上周五为10.15%/10.40%；东京汇市周一1个月期欧元/日元期权隐含波动率为11.65%/12.65%，上周五为9.50%/10.50%；纽约汇市上周五为9.55%/10.55%。

东京汇市周一3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.15%/11.75%，上周五为9.10%/9.70%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元/日元看跌/看涨期权的隐含波动率差为0.70%/1.20%，上周五东京汇市为0.10%/0.60%。

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