部分对冲基金在近期市场动荡中损失惨重

财经 股票部分对冲基金在近期市场动荡中损失惨重部分对冲基金在近期市场动荡中损失惨重2021年1月29日 星期五 12:12越来越多的对冲基金在最近的市场动荡中蒙受损失。

交易员们表示，最近几天知名对冲基金Melvin Capital Management和Maplelane Capital遭受的痛苦正在蔓延，因为越来越多被大幅做空的股票飙升，促使面对亏损的基金在其投资组合中削减股市多头和空头头寸。

这意味著，哪怕有些对冲基金先前对一些公司的投资押注是获利的，随著其他基金退出对同样公司的投资，前述对冲基金仍会受损。这种痛苦主要是由大盘动荡造成的，而非源于具体某只股票。

一名知情人士透露，今年截至周三，Candlestick Capital Management亏损了百分之十几，而在成立首年的2020年，该基金上涨了26%。Candlestick Capital Management是一家由前Citadel基金经理Jack Woodruff创立的对冲基金，规模约30亿美元，总部位于康涅狄格州格林威治。

Viking Global的前投资总监Dan Sundheim创立的D1 Capital Partners是近年来表现十分优秀的基金，截至周三，该基金今年迄今的损失达到约20%。该基金对非上市公司的大量投资已帮助其免于遭受更大损失。今年年初，D1管理的资产规模为200亿美元。

知情人士说，Steven A. Cohen的Point72 Asset Management周一与Citadel及其合作伙伴共同向Melvin注入了25亿美元的紧急融资。今年截至本周早些时候，Point72下跌了约10%，周二和周三也继续亏损。

彭博新闻(Bloomberg News)最先报道了D1 Capital和Point72的情况。

一些蒙受严重亏损的基金正在寻求现金注入，以帮助稳定他们的公司。

知情人士说，Maplelane今年年初的资产规模约为35亿美元，但截至周二已下跌了约30%，今年截至周三的跌幅更大，达约45%。其中一位知情人士说，周三的亏损源于该基金削减股市敞口，包括减少头寸规模和退出一些投资以止损。

Maplelane是一家低调的对冲基金，过去很少向投资者推介。但知情人士说，该基金与潜在客户讨论了筹集3亿至5亿美元的事宜。

这些损失发生在交易陷入狂热期间，GameStop Corp. (GME)和AMC娱乐控股公司(AMC Entertainment Holding Inc., AMC)等被散户吹捧的公司股价在此期间疯狂飙升。在Reddit和Discord等论坛上，散户投资者已宣称他们的疯狂行动取得了胜利，这些散户抱团狂推股价的行动与公司的基本面毫无关联，已经引发白宫和监管机构的注意。

知情人士表示，Melvin和Maplelane之前都做空了电子游戏零售商GameStop，这只股票是Maplelane遭受损失的重要原因。多年以来，做空实体零售商及做多线上零售商一直是对冲基金的热门操作。散户的上述疯狂举动已经在整体市场蔓延，目前还不清楚GameStop和其他被社交媒体上投资者情绪所推动的股票是否给其他基金造成损失，以及损失程度有多大。一些交易员已经把最近的市场动荡与2020年3月或2008年秋季的震荡走势类比。

有一个信号反映了一些对冲基金正在应对的压力∶截至周三，年初至今，高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)的空头头寸与整体市值之比最高的50只股票篮子已累计上涨52.1%，而同期标普500指数累计下跌0.14%。与此同时，高盛的另一只股票篮子在此期间累计下跌3%，这只篮子里是50只最常出现在对冲基金前十大持仓股名单中的股票。该股票篮子是在本周开始大幅下跌的。

如果一只股票被轧空，空头经常会保留对这只股票的少量头寸。轧空是指，当一只股票价格飙升时，为了止损，押注这只股票将下跌的投资者会被迫进行空头回补。但GameStop的上涨速度和幅度使一些基金连这些少量的头寸都拿不住了。此外，交易员称，基金还不得应银行的要求追加保证金。

周四，由于Robinhood Markets Inc.等热门在线经纪商对GameStop和其他大幅上涨股票的投资进行限制，一些近来受散户追捧的股票发生逆转。GameStop收盘大跌44%，报193.60美元，不过该股今年以来累计仍上涨超过九倍。Bed Bath & Beyond Inc. (BBBY)收跌36%，报33.64美元。BlackBerry Ltd. (BB)下跌42%。这些股票均创下各自历史最大单日百分比跌幅。GameStop和BlackBerry的成交量分别比周三下降40%和49%。

交易员称，对冲基金周四整体上是赚钱的，不过，由于对冲基金本周早些时候大范围削减了仓位，所赚利润没有原本不削减仓位情况下那厶多。

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