美元/日元脱离隔夜低点，外汇期权周五小幅走低

美元/日元脱离隔夜低点，外汇期权周五小幅走低 更新时间：2010-6-20 0:00:43 　　周五亚洲汇市，因现汇脱离前夜低点，一些投资者减持对冲美元下行风险的期权头寸，美元兑日元外汇期权小幅走低。东京汇市周五3个月期美元/日元期权隐含波动率为12.05%/12.65%；周四为12.10%/12.70%。 　　周五亚洲汇市，因现汇脱离前夜低点，一些投资者减持对冲美元下行风险的期权头寸，美元兑日元外汇期权小幅走低。

交易商们称，期权价格下周可能继续小幅下跌，不过逢低买盘可能会抑制这种下滑趋势。

日本某大型银行的交易商称，今日期权的小幅下跌表明，尽管前夜美元兑日元走低，但仍存在期权卖盘，这主要是由于许多投资者手中仍然有一些他们希望减持的美元看跌期权合约。

上述交易商称，一名投资者在11.00%的引申波幅水平买入到期日为7月12日的美元看涨/日元看跌期权，行权价为91.35。

北京时间09:00，东京汇市周五1个月期美元/日元期权隐含波动率为11.00%/11.70%，周四为11.10%/11.80%；纽约汇市周四为11.05%/11.75%；东京汇市周五1个月期欧元/美元期权隐含波动率为12.80%/13.80%，周四为13.05%/14.05%；纽约汇市周四为12.80%/13.80%；东京汇市周五1个月期欧元/日元期权隐含波动率为16.85%/18.85%，周四为16.60%/18.60%；纽约汇市周四为16.90%/18.90%。

东京汇市周五3个月期美元/日元期权隐含波动率为12.05%/12.65%；周四为12.10%/12.70%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为1.10%/1.60%，周四东京汇市为1.10%/1.60%。

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