美元/日元期权周四走低，因现汇走稳

美元/日元期权周四走低，因现汇走稳 更新时间：2010-10-29 7:32:09 周四亚洲汇市，美元/日元期权走低，因现汇走稳，对冲美元走低风险的需求下降。

据悉，有投资者在11.30%的隐含波动率水平购买了1个月期美元/日元平价跨式期权合约。

投资者认为，若美联储定量宽松政策的规模小于预期，可能推动美元走高。

北京时间10:00，东京汇市周四1个月期美元/日元期权隐含波动率为11.00%/11.70%，周三为11.15%/11.85%；纽约汇市周三为11.25%/11.95%；东京汇市周四1个月期欧元/美元期权隐含波动率为13.70%/13.95%，周三为13.45%/13.70%；纽约汇市周三为13.80%/14.05%；东京汇市周四1个月期欧元/日元期权隐含波动率12.00%/14.00%，周三为12.05%/14.05%；纽约汇市周三为12.10%/14.10%。

东京汇市周四3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.55%/12.15%；周三为11.55%/12.15%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.70%/1.20%，周三东京汇市为0.95%/1.45%。

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