美元/日元外汇期权隐含波动率周五小幅走低

美元/日元外汇期权隐含波动率周五小幅走低 更新时间：2010-4-10 12:51:43 　　周五东京汇市，因美元兑日元汇价保持窄幅波动，降低了市场对对冲美元下跌风险期权的需求，美元兑日元外汇期权隐含波动率小幅走低。东京汇市周五3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.35%/11.95%；周四为11.35%/11.95%。 　　周五东京汇市，因美元兑日元汇价保持窄幅波动，降低了市场对对冲美元下跌风险期权的需求，美元兑日元外汇期权隐含波动率小幅走低。

交易商表示，若美国股市继续上扬，导致市场利率向有利于美元的方向发展，那么外汇期权价格有可能维持在目前水平。

交易商指出，美国财政部长盖特纳(Timothy Geithner与中国国务院副总理王岐山的会晤中，并没有出现意外消息，也没有关于人民币升值的消息出现。部分投资者将这视作为美元的利好因素。

北京时间10:00，东京汇市周五1个月期美元/日元期权隐含波动率为10.40%/11.10%，周四为10.50%/11.20%；纽约汇市周四为10.45%/11.15%；东京汇市周五1个月期欧元/美元期权隐含波动率为9.85%/10.25%，周四为9.80%/10.20%；纽约汇市周四为9.80%/10.20%；东京汇市周五1个月期欧元/日元期权隐含波动率为12.05%/12.85%，周四为11.95%/12.75%；纽约汇市周四为12.25%/13.05%。

东京汇市周五3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.35%/11.95%；周四为11.35%/11.95%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.50%/1.00%，周四东京汇市为0.30%/0.80%。

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