美元/日元外汇期权周五走低，因现汇汇率持稳

美元/日元外汇期权周五走低，因现汇汇率持稳 更新时间：2011-1-29 8:54:06 周五东京汇市，美元/日元外汇期权走低，因现汇汇率持稳。隔夜标普下调日本主权债务评级，引发市场动荡。

交易商称，有投资者在11.25%的隐含波动率水平卖出一份7月19日到期的美元看涨/日元看跌期权合约，执行价为90.00，面值1亿美元；另一位投资者在9.90%的隐含波动率水平卖出一份4月12日到期的美元看涨/日元看跌期权合约，执行价为84.15，面值约5，000万美元；还有一位投资者在10.70%的隐含波动率水平卖出一份2月23日到期的欧元看涨/日元看跌期权合约，执行价为115.00。

北京时间10:00，东京汇市周五1个月期美元/日元期权隐含波动率为9.10%/9.80%，周四为9.35%/10.05%；纽约汇市周四为9.50%/9.80%；东京汇市周五1个月期欧元/美元期权隐含波动率为11.25%/11.50%，周四为11.25%/11.50%；纽约汇市周四为11.07%/11.42%；东京汇市周五1个月期欧元/日元期权隐含波动率为10.30%/12.30%，周四为10.40%/12.40%；纽约汇市周四为10.40%/12.40%。

东京汇市周五3个月期美元/日元期权隐含波动率为9.80%/10.40%；周四为10.05%/10.65%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.05%/0.55%，周四东京汇市为00.05%/0.55%。

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