美元/日元外汇期权周二持稳，因现汇维持窄幅波动

美元/日元外汇期权周二持稳，因现汇维持窄幅波动 更新时间：2011-2-16 8:43:52 周二亚洲汇市，美元/日元外汇期权持稳，因现汇维持窄幅波动。

某大型日资银行的期权交易商表示，除非美元兑日元突破近期的波动区间81.00-85.00，否则美元/日元外汇期权隐含波动率不太可能大幅波动。

该交易商还称，一投资者分别在隐含波动率为10.75%和10.05%的水平抛售了数张即将于周五到期的美元看涨/日元看跌期权合约，该合约行权价为84.00，合约总面值为1亿美元。另一投资者则在隐含波动率为9.85%的水平抛售了面值为5，000万欧元的欧元看涨/日元看跌期权合约，合约行权价为113.00。

北京时间10:00，东京汇市周二1个月期美元/日元期权隐含波动率为9.00%/9.70%，周一为9.00%/9.70%，纽约汇市周一为8.95%/9.65%；东京汇市周二1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.95%/11.20%，周一为10.95%/11.20%，纽约汇市周一为10.95%/11.20%；东京汇市周二1个月期欧元/日元期权隐含波动率为10.40%/11.40%，周一为10.35%/11.35%，纽约汇市周一为10.40%/11.40%。

东京汇市周二3个月期美元/日元期权隐含波动率为9.90%/10.50%，周一为9.95%/10.50%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.00%/0.50%，周一东京汇市为0.00%/0.50%。

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