美元/日元外汇期权周三走高，因现汇下挫

美元/日元外汇期权周三走高，因现汇下挫 更新时间：2011-2-24 10:28:59 周三东京汇市，美元/日元外汇期权走高，因中东地区局势不确定性加大导致美元兑日元下跌，这提振了投资者对期权的需求。

某大型经纪行驻东京的期权交易商称，一位投资者买进了一组隐含波动率为0.60%的美元看跌/日元看涨期权组合，到期日为5月25日，面值1亿美元；该期权组合为，买进一份隐含波动率为10.50%的美元看跌/日元看涨期权，执行价为80.00，与此同时，卖出一份隐含波动率为9.90%的美元看涨/日元看跌期权，执行价为86.00。

另外，一位投资者在9.10%的隐含波动率水平卖出一份3月3日到期的美元看跌/日元看涨期权，执行价为82.55，面值为5，000万-1亿美元。另一位投资者在9.00%的隐含波动率水平卖出一份3月4日到期的美元看涨/日元看跌期权合约，执行价为84.00，面值为5，000万-1亿美元。

北京时间10:00，东京汇市周三1个月期美元/日元期权隐含波动率为9.00%/9.70%，周二为8.50%/9.20%；纽约汇市周二为8.95%/9.25%；东京汇市周三1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.80%/11.05%，周二为10.25%/10.50%；纽约汇市周二为10.75%/11.05%；东京汇市周三1个月期欧元/日元期权隐含波动率为10.15%/11.15%，周二为9.40%/10.45%；纽约汇市周二为10.20%/11.00%。

东京汇市周三3个月期美元/日元期权隐含波动率为9.65%/10.25%；周二为9.40%/10.00%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.00%/0.50%，周二东京汇市为0.00%/0.50%。

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