美元/日元外汇期权周三走低。现汇仍窄幅波动
美元/日元外汇期权周三走低。现汇仍窄幅波动 更新时间:2011-1-14 9:47:15 周四亚洲汇市,美元/日元外汇期权走低。现汇仍处于近期的窄幅波动区间内。
某日本大型银行资深交易商称,只要汇价停留在82.00-84.00区间内,市场对对冲工具的需求就不大可能增加。
他表示,看到市场中有许多期权卖单,但买单数量非常有限,投资者达成交易面临较大障碍;因为这个原因,期权引申波幅应当会继续下降。
北京时间10:00,东京汇市周四1个月期美元/日元期权隐含波动率为9.80%/10.50%,周三为10.00%/10.70%;纽约汇市周三为10.05%/10.75%;东京汇市周四1个月期欧元/美元期权隐含波动率为12.40%/12.65%,周三为12.55%/12.80%;纽约汇市周三为12.37%/12.73%;东京汇市周四1个月期欧元/日元期权隐含波动率11.10%/13.10%,周三为11.20%/13.20%;纽约汇市周三为12.05%/12.60%。
东京汇市周四3个月期美元/日元期权隐含波动率为10.55%/11.15%;周三为10.65%/11.25%。
上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.00%/0.50%,周三东京汇市为0.00%/0.50%。
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