美元/日元外汇期权周三小幅走高，因汇价温和走低

美元/日元外汇期权周三小幅走高，因汇价温和走低 更新时间：2010-4-23 7:19:50 　　周三东京汇市，因美元/日元汇率温和走低，提振市场对对冲美元进一步下滑风险期权的需求，美元/日元外汇期权隐含波动率小幅走高。东京汇市周三3个月期美元/日元期权隐含波动率为10.65%/11.25%；周二为10.80/11.40%。 　　周三东京汇市，因美元/日元汇率温和走低，提振市场对对冲美元进一步下滑风险期权的需求，美元/日元外汇期权隐含波动率小幅走高。

某交易员表示，若美元/日元维持在93.00水平附近，外汇期权或将下滑至9.40%。

日本某银行交易员称，周三市场交投冷清，并没有大额合约成交。鉴于市场缺乏新的交投线索，投资者并不急于做出交易，因此期权价格承受部分压力。出于上述考虑，有投资者卖出了1个月期美元/日元平价跨式期权，面值较小。

北京时间10:00，东京汇市周三1个月期美元/日元期权隐含波动率为9.85%/10.55%，周二为9.80%/10.50%；纽约汇市周二为9.75%/10.45%；东京汇市周三1个月期欧元/美元期权隐含波动率为9.70%/10.10%，周二为9.90%/10.30%；纽约汇市周二为9.80%/10.20%；东京汇市周三1个月期欧元/日元期权隐含波动率为11.65%/12.45%，周二为11.80%/12.60%；纽约汇市周二为11.70%/12.50%。

东京汇市周三3个月期美元/日元期权隐含波动率为10.65%/11.25%；周二为10.80/11.40%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.85%/1.35%，周二东京汇市为0.90%/1.40%。

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