美元/日元外汇期权周一走高

美元/日元外汇期权周一走高 更新时间：2010-11-2 7:34:25 周一东京汇市，美元/日元外汇期权走高。美元/日元一度测试80.24的15年低点，但受日本当局干预传闻影响，日元兑主要货币短线急剧下滑，美元/日元短线跳涨超过1%。不过汇价很快便回吐涨幅，十分钟之内汇价重新跌破81.00关口。

一位日本主要银行期权交易商称，79.50的水平可能更为关键，而非80.00或纪录低位79.75。他表示，即使美元/日元跌破80.00或79.75后，可能也不会再进一步下跌；可一旦跌破79.50，美元将重获动能。他补充称，在逼近79.50而非80.00处，可能存在更多期权障碍。

该交易商称，有投资者在15.00%的隐含波动率水平买入了10日期美元看涨/日元看跌期权合约，执行价为81.85，规模约5，000万美元。

北京时间10:00，东京汇市周一1个月期美元/日元期权隐含波动率为11.80%/12.50%，上周五为11.20%/11.90%；纽约汇市上周五为11.25%/11.95%；东京汇市周一1个月期欧元/美元期权隐含波动率为13.25%/13.50%，上周五为13.45%/13.70%；纽约汇市上周五为13.80%/14.05%；东京汇市周一1个月期欧元/日元期权隐含波动率为12.30%/14.30%，上周五为11.75%/13.75%；纽约汇市上周五为12.20%/14.20%。

东京汇市周一3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.80%/12.40%，上周五为11.60%/12.20%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元/日元看跌/看涨期权的隐含波动率差为0.75%/1.25%，上周五东京汇市为0.70%/1.20%

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