美元/日元外汇期权周一走低，市场交投冷清

美元/日元外汇期权周一走低，市场交投冷清 更新时间：2010-7-27 0:01:47 　　某大型日本银行的资深期权交易商称，只要现汇汇率持稳，基准1个月期美元/日元平价期权隐含波动率本周可能下滑至接近10.0%的水平。东京汇市周一3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.30%/11.90%，上周五为11.60%/12.20%。 　　周一亚洲汇市，美元/日元外汇期权隐含波动率走低，因为上周备受关注的欧洲银行业压力测试结果并未使市场感到意外，而投资者也已开始为夏季假期作准备。

交易商们称，由于银行压力测试结果符合市场预期，因此投资者很快失去了将相关报导作为交投线索的兴趣。

鉴于投资者将进入休假状态，外汇市场的整体交投活动非常低迷，投资者因此美元在未来一段时间维持窄幅波动。

某大型日本银行的资深期权交易商称，只要现汇汇率持稳，基准1个月期美元/日元平价期权隐含波动率本周可能下滑至接近10.0%的水平。

这位交易商称，周一截至目前为止，还没有一份美元/日元外汇期权合约成交，这表明市场交投淡静。

北京时间10:00，东京汇市周一1个月期美元/日元期权隐含波动率为10.50%/11.20%，上周五为10.90%/11.60%；纽约汇市上周五为10.65%/11.35%；东京汇市周一1个月期欧元/美元期权隐含波动率为12.00%/13.00%，上周五为12.20%/13.20%；纽约汇市上周五为12.20%/13.20%；东京汇市周一1个月期欧元/日元期权隐含波动率为14.55%/16.55%，上周五为15.00%/17.00%；纽约汇市上周五为14.65%/16.65%。

东京汇市周一3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.30%/11.90%，上周五为11.60%/12.20%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元/日元看跌/看涨期权的隐含波动率差为1.40%/1.90%，上周五东京汇市为1.55%/2.05%。

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